SYSTEME DE SWING TRADING

Bismillah,

Messieurs Bamoulay, Bennis.karim,Farid et Spootnik se sont portés volontaires.Ils seront habilités a suivre et à développer ce système inshaallah.
Le reste de la communauté pourra suivre les débats , mais n'interviendra qu'en séance quotidiennes.
Une fois élaboré et testé le système sera divulgué pour un usage personnel et chacun pourra le modifier en fonction de son experience.
Toute personne pouvant avoir de l'interet ou des choses à ajouter est la bienvenue.

D'abord il faudra définir les regles du jeu :
-éligibité des tickers: quelles valeurs peuvent etre choisies ?
-montant à investir ?
-horizon du placement.
-moyens et conditions techhniques.

J'invite les membres du groupe à visiter ce site et à étudier les stratégies proposées , ce sera un point de départ et une reference pour nous.


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merci pour l'initiative.

personnelement, et comme déja initié dans mon blog, mon choix pour les titres est essentiellement basé sur le rendement de dividendes et la liquidité du marché.

j'avai deja posté une selection de titres que je vais poster encore plustard ds la journée.

mes element essentiel pour le trading sont les canaux de tendences, les bandes de boolinger, et le RCI.

pour mes graphes je suis sur metastock.

bennis.karim a écrit:merci pour l'initiative.

personnelement, et comme déja initié dans mon blog, mon choix pour les titres est essentiellement basé sur le rendement de dividendes et la liquidité du marché.

j'avai deja posté une selection de titres que je vais poster encore plustard ds la journée.

mes element essentiel pour le trading sont les canaux de tendences, les bandes de boolinger, et le RCI.

pour mes graphes je suis sur metastock.

La méthode de base a été établie par des gens qui tradent sur le forex, donc pas de dividende...c'est du trading pur et dur , rien que cela.

Je pense qu'on devrait plutot établir une méthode pour dénicher les opportunités à très court terme ( pourquoi pas aussi celle engendrée par des div inattendus).
-La valeur doit etre liquide , suffisamment pour placer une grosse somme d'argent et pouvoir sortir rapidement.
-elle doit avoir une tendance claire ( baisse ou hausse , éviter les trading range)
-etre assez volatile , pour permettre l'utilisation de la méthode "creux-pics"
-une bonne connaissance des figures chandelières , par exemple quand il y a des bougies englobantes (avalement ou outside bar), il ne faut pas prendre de position..
-maitriser la fixation des stop (en general on parle de stop zero)..
-l'utilisation des BB est aussi indispensable..

Donc on devra d'abord approfondir ces points sur des cas réels (BVC) , avant d'aller plus loin.
Par ex, SNP je gagne tjr de l'argent sans me faire pièger..Le but est d'appliquer à ADH et aux autres bigs.
Qu'est ce que vous en pensez ?

pour moi, je pense par l'inverse! la pensée des div me permet d'éliminer certain valeurs.

peu importe, question de liquidité comme mentionnée est tres inmportante, car si on on ne pense que techniquement, n'importe quelle valeur va nous donner des signes dachat ou suivnant tel ou tel indicateur, mais mon pb est de pouvoir jouer avs un montant assez consequent!

a mon avis, il faut aussi determiner la tendence du marché pour pouvoir determiner les cycles et le potentiel du marché! en début danné on peut esperer des rendements de position allant juska 20 % mais audela de juin apeine on peu se placer pr des 2 à 5%

messieurs je pense que nous avons des styles de Trading differents et chacun voudra pencher vers le style qui le met à l'aise. pour ne pas subir ce probléme je propose d'y aller par étapes. on valide et on passe à la suivante.
je propose de commencer par la méthode ou l'idée de Trading. on doit d'abord se mettre d'accord sur ça. qu'est ce qu'on cherche à Trader? :
de la tendance, de la contre tendance ou les deux.
si c'est de la tendance est ce qu'on achéte de la valeure ( des creux) ou des implusions ( break-out) ou les deux. si c'est de la contre tendance, comment valider le trade?
le reste à mon avis viendra tout seul.

pour ma part, je pense qu'on devrait profiter de notre nombre et de travailler sur les deux cas. suivi de tendance et contre tendance. chacune à ses avantages et ...
qu'en pensez vous?

l'essentiel c de gagner de l'argent

bennis.karim a écrit:l'essentiel c de gagner de l'argent

Exactement!
Je crois que si on se détache trop du sujet, ce ne sera qu'une perte de temps.
Spootnik a raison,la méthode de trading que les gens du forum(et autres) utilisent est le "creux-pic" , sur une tendance claire (hausse ou baisse) avec activation automatique des stop-loss/win.
Bref : tendance-creux = achat. tendance +pic= vente.
Bien entendu on étudiera des cas concrets et on adaptera l'analyse en fonction.
Chaque fois qu'on tombe d'accord sur un système, on le teste et on corrige au fur et à mesure jusqu'à maturation.
On doit(objectif) déterminer une façon claire et nette pour entrer et sortir en foction de l'at.

On pourra discuter des questions suivantes :

-comment savoir qu'une valeur se prete à notre système (critères bien précis)
-modalités d'entrée (ensuite de sortie mais qui doivent etre définies d'avance)
-gestion du ptf en periode de maturation (avant cible)
-définitions des stops.
-erreurs à éviter
-instruments techniques à utiliser : on se contentera de moyens simples :MM-BB-S-R-MACD-RSI-ADX.
(éventuellement Elliott+Fibo pour affiner )


Une étude préalable de quelques graphs avec commentaires (erreurs à éviter, points de swings , changement notables de configuration) nous permettra de voir plus clair

Je vous propose ce graph de ADH qui n'est pas très representatif certes, mais dans le but de montrer que même sur une "spécial suicide" il est possible (théoriquement) de faire des gains.
Bien entendu toute la question est "comment savoir à priori " que le cours va faire telle outelle tournue et quuand il faut prendre la décision d'E/S.
Ici on s'offre le luxe de venir commenter après les faits, ce qui enléve l'interet pratique de la chose, mais on y arrivera inshaallah.

Ma stratégie personnelle est de définir d'abord
-Une valeur admissible : volatilité (le potentiel doit etre superieur aux frais)
-UNE DROITE DE TENDANCE, càd une droite qui passe par un maximum de points, souvent on a plusieurs , mais ce n'est pas important; l'essentiel est que
la TENDANCE SOIT CLAIRE à la baisse ou à la hausse.
-Ensuite j'essaie de repérer des figures classiques de l'analyse graphique
(ETE,W, TRIANGLE, DOUBLE TOP,TRIPLE.....), situation des BB.
-L'analyse chartiste et l'étude des amplitudes (plus grande difference entre 2
pic-fond successifs), pour enfin passer chez Elliott et FIbo.
-Une validation par MACD et RSI (MACD doit monter et RSI ne doit jamais etre à plus de50, de préference le +bas possible).

Je commence donc par l'analyse graphique:

A chaque fois qu'il y a un W (cecle), la valeur monte , il faut penser à vendre dès que le cours dépasse le premier sommet sinon ça risque de foirer..(là c'est la technique des risqueurs , bien à part).

En principe, il faudrait acheter sur le point vert et vende sur le point rouge , mais il ya aussi la possibilité d'E/S progressive , qui est plus sûre (on y reviendra).

Je reste dans l'attente de vos additions et commentaires..

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salut
les points d'entrée de MC surviennent sur une tendance déja établie. pour moi l'inconvénient c'est d'arriver en retard. comment savoir que c'est un creux ou une fin de tendance qu'est ce qui garenti la formation d'un nouveau plus haut aprés le creux. ma réponse à cela : un filtre ADX. à optimiser ou à standardiser. vous me direz.
en gros achat sur creux si l'ADX au dessus de...
probléme. si la condition de l'ADX n'est pas respécté est que le titre est sur un support chartiste solide que faire. suivre l'indicateur ou le tracé ?
je pense que c'est au cas par cas et chacun devra prévilégié son filtre selon le degré de confience qu'il a en ses tarcés.

maintenant si la tendance est baissiére. le point d'entrée devra se faire sur un bas. si un couteux tembant qu'on achéte. j'ai vérifié ça avec des indicateurs d'enveloppe ( BB, enveloppe MM..) le resultat est mitigé je posetrai un rapport plus tard. l'achat sur un support oblique tracé à l'ancienne donne de bien meilleur résultats. là encore nous sommes tjrs dans le cas par cas. j'ai creusé un peu la méthode d'Elder. elle donne de bien meilleur résultats mais des signaux trés peu nombreux ! trop même. le résultat est interessant.
voila le principe:
tendance baissiére à vue . de préfeernce seine ( ATL, SNEP, MDPet ATH avant son rallye )
sur graphes hebdo. je regardre l'histogramme MACD. il me faut des barres sous 0 et la derniére bar superieur à la precedente. si j'ai une divergenca haussiére histo/ cours , c'est encore mieux.
je regarde BB et MM20, MM50 juste pour detecter des zonnes de resistances que le marché ne voit pas sur le quotidien.
ensuite je passe au quotidien. le RSI doit absolument être inferieur à 50 sinon je ne valide pas le trade. si il est en survente c'est le meilleur signal que je puisse avoir. dans ce cas je mets le paquet.
cible Fibo ou l'une des resistance hebdo.
STOP le plus bas des cinq derniéres sénces.
taille de la position : je ne métrise tjrs pas ce point c'est au cas par cas.
voila donc ce que je fais.
Karim pourait un peu nous marler de son systéme pour ensuite critiquer le tout. tirer les techniques identiques sur nos systéme. ce sera un bon point de départ de notre systéme

est-ce que quelqu'un travaille avec waldata?

Bonsoir,

je m"excuse de ce retard, jai oublié de surveuller ce sujet!

pour ma part, j'utilise Metastock avec un graphe en chandelier, MM20/50/200 et les bandes de boolinger et le RSI.

Je ne touche pa au multifixing

j'evite les illiquides et les valeures en mauvaise santé. je me limite donc a une liste de favoris, et je met a jour mes graphes 3 à 5 fois par séance grace a un fichier excel qui extrait les données a partir de dartawfir avc des macro.

je me base sur les support et les resistance pr determiner les prix d'entrée et de sortie.

actuelement, je suis sur ADH, ATH, SMI et BCP. je viens de quitté IAM et bce.

je guette nakl pour un mega coup (je pense foncer avec tt mon capital) mais biensur avec une calle (un instit).

mes cibles adh: 122, ath 113, smi 1300, bcp 319.

je pense que sur le principe, on fait la même chose :
pas de multifixing. plus d'importance au chartisme qu'aux indicateurs + filtre fondamental ( pour karim).
à partir de là je propose la stratégie suivante. trop basique mais je pense que la simplicié est très importante:

taille de la position : 10% du capital, de sorte à ne pas dépasser 10 lignes dont une cash.
identifer d'abord un support. je propose fibo sur une durée de X jours ( juste pour avoir une base normalisée pour le back testing).
rentrer avec 50% de la position dès que l'on touche le support avec un stop serré. si il est validé en cloture . rentrer le lendemain dés que l'ouverture est au dessus de notre niveau de fibo.
cible : un autre niveau de fibo ou par un multiple de l'ATR
déplacer le stop sur le point mort dés que le cours le dépasse.
ça me somble incomplet... j'attend vos remarques
j'ai pas cité d'indicateurs...

Livre en français de Olivier Seban.